| Information | |
|---|---|
| has gloss | eng: In econometrics the Box–Pierce test is a portmanteau test for autocorrelated errors. The Box–Pierce statistic is computed as the weighted sum of squares of a sequence of autocorrelations. : Q = T \sum^s_k=1} r^2_k. |
| lexicalization | eng: Box-Pierce test |
| lexicalization | eng: Box–Pierce test |
| instance of | c/Statistical tests |
| Meaning | |
|---|---|
| Russian | |
| has gloss | rus: Q-статистика Бокса-Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции : |
| lexicalization | rus: Q-статистика Бокса-Пирса |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint